|
Стратегия «тройного экрана» - это одна из самых простых, логичных и понятных торговых систем, была разработана Александром Элдером – американским трейдером-фондовиком. Он использовать данную систему, для игры на товарном и фондовом рынках, позже, данную систему признали действительной и на валютном рынке.
Фундаментальной часть стратегии, является сразу «тройной» анализ рынка, т.е. по трем временным масштабам, собственно, от этого и произошло такое название. Далее, строится сразу три графика, которые затем необходимо проанализировать …
Итак, как же, собственно, происходит выбор временного масштаба для последующего анализа каждого из экранов:
Анализ начинается со «среднего» экрана – данный масштаб времени, которому соответствует длительность сохранения позиции (открываемой естественно). К примеру, если вы планируете сохранять открытую позицию в течение одного-двух дней (а может и недель), то «средний» экран следует задавать дневными графиками («дневками»), где свеча равна одному дню. Важный момент, если продолжительность сделки составляет несколько часов (максимум до недели), то в качестве «среднего» экрана, лучше всего будет использовать часовой график.
Следующий этап – выбор краткосрочного и долгосрочного масштаба, а, точнее, масштабов, которые на порядок отличаются от «среднего». Для «среднего» экрана «дневок» - это часовой и недельный графики.
Начинать анализ «тройного экрана» следует с долгосрочного масштаба. Так как стратегия относится к трендовым, и главная задача, которая стоит перед нами – определение ОСНОВНОГО долгосрочного тренда (в направлении которого и нужно играть) и состояние данного тренда – начало; середина; конец. Исходя из этого, на данном графике применяются трендовые индикаторы. Самый распространенный – это MACD гистограмма. Обратите внимание, чтобы определить направление тренда по двум последним штрихам (или точкам) гистограммы: когда именно последняя точка, выше предыдущей; восходящая гистограмма; если указывает на тренд повышательный; нисходящая гистограмма указывает на то, что нужно играть (причем НЕОБХОДИМО) на продажу!
Очень важно учитывать, что:
1. Спад или поворот гистограммы говорит о развороте и окончании тенденции.
2. Повороты вверх, которые происходят чуть ниже нулевой линии, подают сигналы на покупку намного сильнее, чем повороты, происходящие выше этой линии.
3. Повороты вниз, которые происходят чуть выше нулевой линии, подают сигналы на продажу намного сильнее, чем повороты ниже этой линии.
На втором «среднем» экране следует выявить движение, которое идет против основного тренда, другими словами «волну, которая бежит против течения». Аналогично желтому цвету светофора – сигнал о начале подготовки к сделке, не волнуйтесь, коррекционный разворот по тренду явно укажет возможность продажи и покупки. При основной тенденции к повышению на «первом» экране, к примеру, семидневном графике, дневные подъемы указывают на возможность продажи в конце найденной коррекции (потенциальной). На «втором» экране необходимо пользоваться сигнальщиками, в частности RSI, Stochastic и прочие. Однако:
1. Сигнал на покупку подается тогда, если на «первом» экране восходящий тренд, а сигнальщик на «втором» экране, к примеру, RSI упал намного ниже линии «перепроданности» (20%) и начинает со временем восстанавливаться.
2. Сигнал на продажу подается тогда, если на «первом» экране нисходящий тренд, а RSI на «втором» экране поднялся чуть выше линии «перекупленности» (80%) и начинает со временем падать.
Вот мы и подошли к «третьему» экрану, который как это ни странно – не является графиком. В свою очередь – это метод размещения ордера на продажу или покупку, в зависимости от расположения на двух предыдущих графиках индикаторов. Сам же Элдер, называет это как «скользящий приказ».
Итак, что мы имеем:
1. если основная тенденция стремительно идет вверх, а коррекция соответственно вниз, то «скользящие» сигналы о покупке, улавливают момент прорывов уровня сопротивления (естественно верхних). Метод «скользящего» приказа о покупке срабатывает только тогда, когда, например, для долгосрочного графика семидневная тенденция идет наверх, в то время как сигнальщик на «втором» экране – падает.
Разместите ордер о покупке, выше максимума предыдущего дня (совсем чуть-чуть). При подъеме цен, позиция на покупку должна быть всегда открыта, как только цена окажется выше гребня предыдущего дня (до выставленного уровня). Если же спад продолжается (или внезапно продолжится), будьте спокойны, он не затронет ордер о купле. В этом случае, следует опустить приказ на следующий день ровно на 1 тик выше последнего максимума котировок. Далее, продолжайте опускать (ежедневно) ордер о купле, пока он не будет затронут, или пока семидневный индикатор, устремившись вниз, не отменит сигнал о купле.
2. если основная тенденция стремительно идет вниз, а коррекция соответственно вверх, то «скользящие» сигналы о продаже, улавливают момент уровня поддержки (нижних уровней). При семидневной тенденции к понижению обязательно подождите, пока подъем сигнальщика (дневного) не задействует систему «скользящего» ордера о продаже. Разместите ордер о продаже чуть ниже минимума текущего дня. Когда рынок поворачивает вниз, вам автоматически откроется позиция на понижение. Если рост цен продолжается (или будет продолжаться), каждый день, сдвигайтесь на несколько (от одного до трех) пунктов ниже минимума последней свечи.
Цель системы «скользящего» ордера на продажу – поймать момент «внутридневного» прорыва (нижнего точнее). Ордер вступает в силу тогда, когда дневная тенденция к повышению вдруг обрывается и, семидневная тенденция к понижению вновь вступает в свои права.
Подведем итог.
Прибегать к системе «скользящего ордера» о купле следует тогда, когда семидневная тенденция повышается, а сигнальщик понижается (дневной). Соответственно, метод «скользящего ордера» о продаже используйте, когда семидневная тенденция понижается, а дневной сигнальщик наоборот – повышается.
В дополнении, расскажем, как размещаются защитные приказы в стратегии «тройного экрана».
Стоп-приказ на фиксацию убытка при позиции на повышение, необходимо чуть ниже минимума ставить стоп-ордер. Примечания: чуть ниже минимума текущего или предыдущего дня, точнее у наименьшего из этих дней.
Стоп-приказ на фиксацию убытка при позиции на понижение, необходимо чуть выше максимума ставить стоп-ордер. Примечания: чуть ниже максимума текущего или предыдущего дня, точнее у наибольшего из этих дней.
© biZataka.ru Автор mikevinogradov
При использовании материала гиперссылка на источник Бизнес - обязательна !
|
